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[検証] EURUSD 20時(GMT+9)のレートより±35pipsの価格へStopOrder

▼パラメーター
検証期間(TestPeriod):2011.01.02~2011.06.19
通貨ペア(CurrencyPair):EURUSD
オーダーの種類(OrderType):Stop
トレード曜日(TradeOfWeek):Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
発注時刻(OrderHour):20(hour)
値幅(PriceRange):35pips
利食い(TakeProfit):150pips
損切り(StopLoss):150pips
トレーリングストップ(TrailingStop):60pips


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検証・アノマリー

 前回に引き続き、7つの戦略に基づく取引の検証です。今回は月曜日に取引をオープンし、金曜に取引をクローズする単純なものです。さて、その結果はといいますと、下の図のようになります。このグラフはEURUSD(ユーロと米ドルの通貨ペア)において2009年1月から2011年5月までのバックテストの結果です。右肩上がりのグラフになっています。前回のグラフ同様に、取引回数が増えるに伴い、利益も累積していく関係にあります。しかし7つの戦略に基づく方法で、相場の値動きをうまく捉えることができたとしても、月曜日と金曜日に取引することで利益が保証されるなどという明確な理論はありません。このように理論では説明できない為替価格の規則的な現象をアノマリーと呼びます。アノマリーはその規則性が保たれる期間を過ぎれば、利益を上げることはできなくなります。

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検証・月と金曜日を除いた場合のディトレード

 7つの戦略に基づく取引の検証です。今回は戦略7で説明した取引する曜日としない曜日を決めて検証してみます。取引する曜日は火、水、木で、取引しない曜日は月、金にしてみます。月、金は週の相場の始まりと終わりの曜日で、他の曜日と違った値動きの特徴があるのではないかという予想から、この曜日を取引から除外しました。
 2009年1月から2011年5月までのバックテストの結果は下図のようになりました。図1はすべての曜日で取引した場合、図2は火、水、木曜日で取引した場合です。前者の取引回数は506回、後者は308回、累積利益は前者と後者でほぼ同じ結果でした。


図1
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図2
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検証・デイトレード

 これまで7つの戦略を挙げました。この戦略に基づく取引を検証することにします。検証するためには戦略を1つ1つ数字に置き換え計算するのですが、膨大な為替履歴のデータを人が間違えず計算することは至難のわざです。そこで、戦略をプログラミングしてコンピュータに計算させることにします。各戦略のどのような組み合わせがより良いのかをコンピュータがはじき出してくれます。そのことを最適化するといい、また過去の為替履歴で戦略を検証することをバックテストといいます。ちなみに今回の計算では3,441,844,244通りの計算をコンピュータは10,496通りに最適化して計算しました。人が計算したらどれだけの時間がかかるのか見当もつきませんが、その計算を私のコンピュータ(現在のPCでは処理速度も陳腐なWindowパソコン)は約30分程度で行いました。とても便利です。
 さて、その結果の1つを下の図に示しました。この図は横軸に取引を行う回数、縦軸に取引の結果得た利益の累積値を表しています。取引回数が増えるに伴い、累積利益も増える関係にあることがわかります。
 この例は毎日同じ時間に注文を出してその日の内に取引をクローズさせる、所謂ディトレードです。


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Author:atslab
ATSLABへようこそ!FXトレードに関する情報を発信しています。
著者はプログラマー、FXトレーダーです。情報環境学という大学の研究機関で研究員を経て独立。FXは裁量トレード、システムトレード、コンピュータによる自動売買をそれぞれ併用して取り引きしています。これまで取引ツールをいくつもプログラミングしてきました。その中から取引に有効なツールを提供していきたいと考えています。

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