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バックテストでスプレッドを固定する

 バックテストでスプレッドが変動した場合、その都度テストの結果が違います。スプレッドが小さいときのほうが比較的成績がよい結果が出ます。しかし実際に運用することを考えますと、楽観的になるよりも、スプレッドを大きめに設定して不利な条件でテストを行った方がよいと筆者は考えます。そこで今回はスプレッドを固定してバックテストを行う方法を説明します。

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スプレッド

 FX取引では「売値」と「買値」があります。また売値のことを「Bid」、買値のことを「Ask」といいます。図を見てください。EURUSDのBidとAskの動きを表しています。図ではBidが1.43038、Askが1.43060となっています。一般的にBidとAskは同じ値ではありません。BidとAskには価格差があり、この差のことをSpred(スプレッド)といいます。またスプレッドは同じ値ではありません。買値と売値の変動とともにスプレッドも変動します。
 さて、このスプレッドですが、取引をする人にとってはできるだけスプレッドは小さいほうが有利です。図より、たとえば1.43060で買ったとします。買った瞬間、これを売ろうと思っても、1.43038の価格で売る必要があります。売値1.43038 - 買値1.43060で、その差は-22(pips)とマイナスになり、つまり損をするわけです。買った瞬間の取引では損益はマイナスからはじまります。そのあとの価格の変動で、売値が買った時点での買値を上回ったときにはじめて損益はプラスになります。スプレッドが小さければ、少しの価格変動で損益をプラスにできるわけです。
 スプレッドはFX会社によって異なります。スプレッドは一般的にFX会社の取引手数料として扱われています。最近では、FX会社は利用者にメリットのある取引環境を提供するため、スプレッドを小さく設定する傾向にあります。


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Author:atslab
ATSLABへようこそ!FXトレードに関する情報を発信しています。
著者はプログラマー、FXトレーダーです。情報環境学という大学の研究機関で研究員を経て独立。FXは裁量トレード、システムトレード、コンピュータによる自動売買をそれぞれ併用して取り引きしています。これまで取引ツールをいくつもプログラミングしてきました。その中から取引に有効なツールを提供していきたいと考えています。

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