ブログトップ > アーカイブ - 2011年05月

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検証・月と金曜日を除いた場合のディトレード

 7つの戦略に基づく取引の検証です。今回は戦略7で説明した取引する曜日としない曜日を決めて検証してみます。取引する曜日は火、水、木で、取引しない曜日は月、金にしてみます。月、金は週の相場の始まりと終わりの曜日で、他の曜日と違った値動きの特徴があるのではないかという予想から、この曜日を取引から除外しました。
 2009年1月から2011年5月までのバックテストの結果は下図のようになりました。図1はすべての曜日で取引した場合、図2は火、水、木曜日で取引した場合です。前者の取引回数は506回、後者は308回、累積利益は前者と後者でほぼ同じ結果でした。


図1
img2011052601.png

図2
img2011052602.png
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Author:atslab
ATSLABへようこそ!FXトレードに関する情報を発信しています。
著者はプログラマー、FXトレーダーです。情報環境学という大学の研究機関で研究員を経て独立。FXは裁量トレード、システムトレード、コンピュータによる自動売買をそれぞれ併用して取り引きしています。これまで取引ツールをいくつもプログラミングしてきました。その中から取引に有効なツールを提供していきたいと考えています。

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