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検証・アノマリー

 前回に引き続き、7つの戦略に基づく取引の検証です。今回は月曜日に取引をオープンし、金曜に取引をクローズする単純なものです。さて、その結果はといいますと、下の図のようになります。このグラフはEURUSD(ユーロと米ドルの通貨ペア)において2009年1月から2011年5月までのバックテストの結果です。右肩上がりのグラフになっています。前回のグラフ同様に、取引回数が増えるに伴い、利益も累積していく関係にあります。しかし7つの戦略に基づく方法で、相場の値動きをうまく捉えることができたとしても、月曜日と金曜日に取引することで利益が保証されるなどという明確な理論はありません。このように理論では説明できない為替価格の規則的な現象をアノマリーと呼びます。アノマリーはその規則性が保たれる期間を過ぎれば、利益を上げることはできなくなります。

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ATSLABへようこそ!FXトレードに関する情報を発信しています。
著者はプログラマー、FXトレーダーです。情報環境学という大学の研究機関で研究員を経て独立。FXは裁量トレード、システムトレード、コンピュータによる自動売買をそれぞれ併用して取り引きしています。これまで取引ツールをいくつもプログラミングしてきました。その中から取引に有効なツールを提供していきたいと考えています。

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