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バックテストで使用する為替履歴とは

 MT4を使って7つの戦略のバックテストを行います。バックテストにはできるだけ正しい為替履歴を使いたいものです。為替履歴に異常値があったり欠落があったりするとバックテストの結果が異なってくるため信頼度が低くなります。
 前回の説明で為替履歴を正しくするために、FX会社の為替履歴が保存されているサーバーからダウンロードすることを説明しました。ところがダウンロードした為替履歴にも異常値や欠落がある場合があります。またバックテストに必要な期間のデータがない場合があります。そのような状況から、FX会社が提供する為替履歴では正確なバックテストを行うことは困難と著者は考えています。それではバックテストで使用する為替履歴は何を使えばいいのかというと…。

 「Forexite」というサイトの為替履歴を利用します。このサイト(ロシア語で書かれています)では2001年からの1分足のデータが無料でダウンロードできます。筆者の経験ではデータの精度も悪くないと言えます。

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ATSLABへようこそ!FXトレードに関する情報を発信しています。
著者はプログラマー、FXトレーダーです。情報環境学という大学の研究機関で研究員を経て独立。FXは裁量トレード、システムトレード、コンピュータによる自動売買をそれぞれ併用して取り引きしています。これまで取引ツールをいくつもプログラミングしてきました。その中から取引に有効なツールを提供していきたいと考えています。

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