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バックテストで使用する為替履歴を整形する

 前回の説明で、バックテストで使用する為替履歴は「AutoForexite」というツールで自動取得する方法を説明しました。
 バックテストにはできるだけ正しいデータが必要ということで、「Forexite」のサイトからダウンロードしたわけですが、残念ながら自動取得したデータにも欠落している箇所があります。今回はこれを修正するツールを紹介します。「CandleStickEditor」です。このツールはデータの欠落を補正するだけでなく、取得した1分足のデータから他の時間軸のデータも作成します。さらに夏時間にも対応している便利なツールです。このツールは無料で利用できます。詳しくはこちらのサイトでご確認ください。

 このツールの使い方を簡単に説明します。まず必要な通貨の1min_Merge.txtを上のエリアにドロップします。次に作成する時間足に 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440 と入力します。次に基準区切り時刻を決めます。自動ダウンロードの際にローカル時間がGMT+9(日本時間)と設定しましたので、このデータで1日の区切りはニューヨーク市場が閉じる時刻7時(日本時間)とします。1週間の区切りとしては月曜日の7時~土曜日の7時までと設定します。それから特殊設定では夏時間を設定します。筆者はアメリカの夏時間を設定しました。最後に「実行」ボタンを押すと処理が始まります1min_Merge.txtと同じフォルダに1min_Merge(new).txt~Daily_Merge.txtが作成されます。

図1:CandleStickEditor
img2011060501.png

図2:夏時間の設定
img2011060502.png
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ATSLABへようこそ!FXトレードに関する情報を発信しています。
著者はプログラマー、FXトレーダーです。情報環境学という大学の研究機関で研究員を経て独立。FXは裁量トレード、システムトレード、コンピュータによる自動売買をそれぞれ併用して取り引きしています。これまで取引ツールをいくつもプログラミングしてきました。その中から取引に有効なツールを提供していきたいと考えています。

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