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為替履歴の欠落と異常値について

 FX会社が提供するMT4の為替履歴はFX会社のサーバーから配信されます。配信されたデータは利用者のパソコンに保存されます。為替履歴のデータは配信の途中、通信が途切れるなどが原因で欠落する場合があります。下の図を見てください。この図は某FX会社が提供する1分足の為替履歴です。時間2011.05.10.19.10のデータの次のデータが2011.05.10.23.04になっています。正しくは1分足ですので、2011.05.10.19.11のデータが表示されるべきところですが、データが欠落しています。
 また為替履歴のデータの中には異常値が含まれる場合があります。たとえば下の図で時間2011.05.10.19.10の始値が1.4333ですが、この価格が実際の価格と大きく乖離しているときは異常値として考えられます。
 データの欠落、異常値を修正するためにはFX会社のサーバから為替履歴をダウンロードし直します。


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ATSLABへようこそ!FXトレードに関する情報を発信しています。
著者はプログラマー、FXトレーダーです。情報環境学という大学の研究機関で研究員を経て独立。FXは裁量トレード、システムトレード、コンピュータによる自動売買をそれぞれ併用して取り引きしています。これまで取引ツールをいくつもプログラミングしてきました。その中から取引に有効なツールを提供していきたいと考えています。

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