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[検証] EURUSD 20時(GMT+9)のレートより±35pipsの価格へStopOrder

▼パラメーター
検証期間(TestPeriod):2011.01.02~2011.06.19
通貨ペア(CurrencyPair):EURUSD
オーダーの種類(OrderType):Stop
トレード曜日(TradeOfWeek):Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
発注時刻(OrderHour):20(hour)
値幅(PriceRange):35pips
利食い(TakeProfit):150pips
損切り(StopLoss):150pips
トレーリングストップ(TrailingStop):60pips


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バックテストでスプレッドを固定する

 バックテストでスプレッドが変動した場合、その都度テストの結果が違います。スプレッドが小さいときのほうが比較的成績がよい結果が出ます。しかし実際に運用することを考えますと、楽観的になるよりも、スプレッドを大きめに設定して不利な条件でテストを行った方がよいと筆者は考えます。そこで今回はスプレッドを固定してバックテストを行う方法を説明します。

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スプレッド

 FX取引では「売値」と「買値」があります。また売値のことを「Bid」、買値のことを「Ask」といいます。図を見てください。EURUSDのBidとAskの動きを表しています。図ではBidが1.43038、Askが1.43060となっています。一般的にBidとAskは同じ値ではありません。BidとAskには価格差があり、この差のことをSpred(スプレッド)といいます。またスプレッドは同じ値ではありません。買値と売値の変動とともにスプレッドも変動します。
 さて、このスプレッドですが、取引をする人にとってはできるだけスプレッドは小さいほうが有利です。図より、たとえば1.43060で買ったとします。買った瞬間、これを売ろうと思っても、1.43038の価格で売る必要があります。売値1.43038 - 買値1.43060で、その差は-22(pips)とマイナスになり、つまり損をするわけです。買った瞬間の取引では損益はマイナスからはじまります。そのあとの価格の変動で、売値が買った時点での買値を上回ったときにはじめて損益はプラスになります。スプレッドが小さければ、少しの価格変動で損益をプラスにできるわけです。
 スプレッドはFX会社によって異なります。スプレッドは一般的にFX会社の取引手数料として扱われています。最近では、FX会社は利用者にメリットのある取引環境を提供するため、スプレッドを小さく設定する傾向にあります。


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Twitter FAQ (よくある質問とその回答)

1.アカウント名のatslabとはどういう意味ですか → 「Auto Trading System Laboratory」の頭文字の略です。日本語では自動売買研究所という意味になります。

2.フォローしてください → こちらをフォローしていただいた方にはフォロー返しをします。ただ、システム上フォロー数に上限がありますのですぐにはできない場合があります。そのときはお待ちください。

3.フォローしてもいいですか → 大歓迎です。

4.アンフォロー(リムーブ)してもいいですか → ご自由にどうぞ。

5.atslabをフォローしていないのにフォローされましたが何故ですか → 著者はTwitterの使用について模索しているところです。いろいろと思うところことがあり、いろいろな人をフォローしています。


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MT4でバックテスト

 バックテスト用の為替履歴が整いましたら、いよいよバックテストです。MT4のツールメニューの中から「Strategy Tester」のアイコンをクリックして、「テスター」ウインドウを開きます。次に「テスター」ウインドウの「セッティング」メニューを選択して、「Expert Advisor」のメニューバーの中にATS005のプログラム名があることを確認します。もし無ければMT4のフォルダの中にプログラムが保存されていない可能性があります。保存するフォルダについてはこちらで説明しました。Expert Advisor:ATS005と選択して、「通貨ペア」を選びます。下の図ではEURUSDを選択しました。モデル:Open prices onlyと選択します。「日付と時間を使用」にチェックを入れ、テスト期間の「開始日」と「終了日」を設定します。テスト期間は為替履歴の最初のデータ2001年1月1日以降のものになります。「期間」でM1を選択して、最後に「スタート」ボタンを押します。
 バックテストの結果は「テスター」ウインドウの「結果」「Graph」「レポート」の各メニューで確認できます。

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Author:atslab
ATSLABへようこそ!FXトレードに関する情報を発信しています。
著者はプログラマー、FXトレーダーです。情報環境学という大学の研究機関で研究員を経て独立。FXは裁量トレード、システムトレード、コンピュータによる自動売買をそれぞれ併用して取り引きしています。これまで取引ツールをいくつもプログラミングしてきました。その中から取引に有効なツールを提供していきたいと考えています。

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